なにやら

[allister2007さん]

移動平均について。

波形分析などを行っている人から見ると、株の分析も楽しいのでしょう。
そういう人のブログだろうと思うのですが、波形分析の考えって参考になります。

http://blue.ribbon.to/~ichonogi/prj_2/prj_2_1.htm

この人は位相のずれが気に食わないので単純移動平均の遅延分（平均期間の半分）をずらしている。こういったものを中央移動平均線なんて呼んだりするのかな。自分も中央移動平均線のほうが自然だと思う。

さて平均を取ると言うことはフィルタをかけて平均を取った期間より周期の短い波を潰すことである。ここは理解していた。

しかし、それだけでは短波長の波を潰せ切れていないってことを方形波のフーリエ変換を行って示している。

ここがとても参考になりました。

加重移動平均などを行っている人は一度三角形の波のフィルター特性を調べてみるといいかもしれません。


話は変わって、ウェイブレット変換とフラクタルによる株価のモデリングは非常に面白そうな結果を出しているようだ。両方とも知識が無いので勉強する必要があるのだが。そういったものよりまず基本的なスペクトル解析かなとおもって情報集めたり。ただ真っ先に思いつきそうなフーリエ変換からの高周波カットして逆変換を行って的なものを実際に行ってるサイトは見つからない。そこから将来の株価なんかは予測できるはずも無いが、少なくとも株価の方向は平均線などに比べたらよっぽど信頼性があると思うのだが。

工学系の人や、実験系の人はこういうこと強そうだなぁと思うこの頃。

[jojuさん]

どうもです。

　流動性ショック、ほとんどないから元データがあまり集まらないかもです。
　ファットテールにかかるデータは事例が限られるから、なかなか分析困難。それゆえファットテールなのでしょうが。
　でも、このファットテールをどう潜り抜けるかが、長期的投資収益に大きな影響を及ぼすわけですから、ここらへんの分析はとても重要なのでしょうね。

　

[allister2007さん]

こんにちわjojuさん

　流動性ショックによる株価への影響、うーん難しそうですね（笑
　
　とりあえずこの前お勧め頂いた高安さんの本を調達してきました。計算も多いので
　時間がかかるとは思いますが、1年かそこらのうちに読み終えれば良いかなと思ってます。
　放置される可能性もありますけど（笑

[jojuさん]

どうもです。
　波形を見るといじらずにいられない気持ち、なんとなく分かります。
　ある衝撃度のイベントに対し、短期成分や長期成分がどう反応したか、、を見るには良いかも知れませんね。　流動性ショックによる株価への影響、、とか分析したら面白いかも知れないし、旬のテーマになるかも。