IV全面高

[ぶーちゃんまんさん]

日中は期近、夕場は期先まで波及しIVが全面高の展開となりました

原資はさほど動いていないので違和感を感じます

カバードプットを上乗せしましたが更にIV上昇を受けいずれも含み損となっています

リバースカレンダー・日中に値洗いが良かったのですが、それも一瞬でスリペも大きく利食いが難しいと感じました。

4月15日(木)　日経平均先物
後場終値　11,270円（＋0.53％）
夕場終値　11,240円（－0.26％）

本日の収支　　－27,100円
4月確定損益　＋437,603円

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保有ポジション　口座　松井証券
必要証拠金
4,646,080円
＝3,824,780円（SPAN110％）－（－821,300円(NOV)）

値洗い　－310,900円（夕場終了時）

リスクパラメータ（夕場終了時）

デルタ　＋0.16
ガンマ　－1.17
セータ　＋115.0
ベガ　　－454.3

先物　－4.1枚

6Ｃ　　　5Ｃ　　　SP　　　5Ｐ　　　6Ｐ
　　　　　　　　　　975
　　　　　　　　　　100　　－30　　－10
　　　　　　　　　　102　　－30　　－10
　　　　　　　　　　105
　　　　　　　　　　107
　　　　　　　　　　110　　－10
　　　　　＋10　　112(ATM)＋10
　　　　　－10　　115
　　　　　　　　　　117
－20　　＋20　　120
　　　　　　　　　　122
　　　　　　　　　　125

[ぶーちゃんまんさん]

こんばんは

売り時だったというのも後になってみないとわからないですね

両方で組んじゃうとSSになるのでカバードとはまた違ったポジになっちゃいますよ

[月とスッポンさん]

お疲れ様です＾＾

以前の高ＩＶに比べると、どうしても今のＩＶが低く感じてしまうんですよね、、、（；；）ＩＶ３０とかみてたので、ＩＶ20以下だと怖くて売れないのです＞＜夕場はカバードプットの組時だったのか、、、＞＜そっか、ＩＶ上昇という時は、プットもコールも両方上昇するのですね？両方でカバード組めばいいという事ですね！！