月とスッポンさんのブログ

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オプションIV急上昇☆投資家心理の変化☆

昨日まで死に体のようにグテ~っとしてたオプションIVが急上昇してます。

投資家は相場の変動に備え始めたようです。

アメリカでもVIXが急上昇したし、、、

日米とも相場の変動が近づいていると予想する投資家が増えたようです。

とくにアウトのプットが上昇してます。

P900の出来高が2000超えてることからも、下落に備えた(おそらく買い持ち投資家の)ヘッジ需要が高まってるようです。

これは日経が9000まで下がると思って買っているとは思えず、あくまでヘッジだと思います。

ヘッジ重要で買われているだけだからIV急騰、、、

ヘッジ需要がなくなればIV低下するはず、、、

ここはアウトプットの絶好の売り場だと思いましたのでP900を売りました☆

プットの裸売りはさすがに怖いので、ミニ1枚売ってカバードプット。

これはSQが10200~8900の間なら利益が出るポジションです。とはいっても、SQまでは持ち越さずに短期でリカク予定です。
8件のコメントがあります
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    みやまな鉄砲長さん
    2009/10/28 21:24
    こんばんはー月とスッポンさん

    月曜日ぐらいから
    ずっと日経平均先物CFDで売りつないでるかも(^^ゞ

    >日米とも相場の変動が近づいていると予想する投資家が増えたようです。

    こういう変化の予兆とかは見逃せないですねぇ~
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    株育男さん
    2009/10/28 21:28
    こんばんは。

    > とくにアウトのプットが上昇してます。

    ほうほう。
    そう聞くとつい、弱気の虫が騒いでしまいます f^ ^;


    > あくまでヘッジだと思います。
    > ヘッジだとしたらいらなくなれば買い戻されるので、ここはアウトプットの絶好の売り場だと思いましたのでP900を売りました☆

    あるほど。このあたりの呼吸は勉強になります。


    > プットの裸売りはさすがに怖いので、ミニ1枚売ってカバードプット。

    さらに参考になります。

    ところで、このところの値幅の少ない相場が続くと、
    HVはかなり大人しくなりますよね?
    その状態で大口さんがオプションのポジションを傾けると、
    IVの急上昇を「演出」できますよね。

    GS☆様が平然とPUT売りしているところを見ると、
    やはり短期の仕掛けのような気がします。
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    ひでたろう12さん
    2009/10/28 21:47
     ふむふむ
    それぞれ下げると思っているんですね

     うちも、そう思っているので、無理しない

    先は長いですから
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    メンマダケさん
    2009/10/28 22:19
    こんばんわ!

    郵政人事でちょっと 売られるかもですね

    9000までは ないでしょうけど

    今日 ヨーロッパ系の売り 止まらなかったみたいですよ

    現物 買ってた処からの売りですから・・・

    オバマ大統領の訪日 延期になるとの噂が 
    米国で出てるらしいです

    噂だろうけど そんなのが でる事がなんか変?

    外資系 資金引き上げにつながる可能性 ありあり~
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    月とスッポンさん
    2009/10/28 22:30
    みやまな鉄砲長さんこんばんわ~☆

    >ずっと日経平均先物CFDで売りつないでるかも(^^ゞ

    CFD、気にはなってるんですよね~ 

    投資の幅、リスク管理の幅がひろがりますものね~

    やっぱり1万割れがものすごい意識されてるようで、ここにきてやっとプットが反応しだした感じです~
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    月とスッポンさん
    2009/10/28 22:40
    花育成人さんこんばんわ☆

    これ(オプションの売り)で今まで何回も踏まれてるので、あまり参考になるかはわかりませんが、、、^^;

    1万割が近づいてやっと下値が意識され始めた感じです、、、

    アウトのプット買いに殺到するときって、2~3日くらいで底値をつける時が多い気がします☆

    要は、ヘッジすべき人はヘッジがすんでるので、さらなる下落に対しても投げ売りは出ないような気が???

    相場の下落を見てるなら、もう少し上の価格帯(P950 あたり)が買われる気がするんですよね、、、

    でも、安いプット買いに殺到してるのをみると、保険的なプット買いにすぎない???

    >このところの値幅の少ない相場が続くと、
    HVはかなり大人しくなりますよね?
    その状態で大口さんがオプションのポジションを傾けると、
    IVの急上昇を「演出」できますよね。

    なるほど~ これはおもしろい見方ですね~☆あたしはHVのほうは全然チェックしてなかったんですけど、HVとIVの開きですか、、、参考になりました^^

    >GS☆様が平然とPUT売りしているところを見ると、
    やはり短期の仕掛けのような気がします。

    SQ後から集計をとってるのですが、GS様はP950―P100大量買い越してます???トレーダーズの日々公表の手口集計なのですが、あまりあてにならないようで、、、^^;
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    月とスッポンさん
    2009/10/28 22:42
    ひでたろうさんこんばんわ☆

    > ふむふむ
    それぞれ下げると思っているんですね

    目先ちょび下げ、、、と思ってます^^

    アウトのプット買いに殺到してるところをみると、ピークはそろそろ???と思うので、下げても後1~2日、、、と考えています☆
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    月とスッポンさん
    2009/10/28 22:45
    メンマダケさんこんばんわ☆

    >郵政人事でちょっと 売られるかもですね

    なるほど~ そんな背景がありましたか、、、

    あたしは政治はまったく無視してるので、、、、やはり政治リスクにも気をまわしていないとだめですね~

    >今日 ヨーロッパ系の売り 止まらなかったみたいですよ

    ここ最近買い越してましたからね~

    確か、オイルではないかとかの噂が???
    原油動向も要チェックですね~

    原油が下がりだしたからヨーロッパ(=オイル)が売りを進めてるのでしょうかね???
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