【売り】アマダ：勝率62%の売りシグナル、年初来高値更新は短期的に売りか？

要旨

好材料に反応して連続して高値更新していますが、統計的にはやや過剰な勢い。短期的な調整を見込んで逆張り売りで攻めていきましょう。

株式会社アマダとは？

機械工業。金属加工機械販売会社。板金機械最大手。切削機械などを販売。

最近のトピック

6月12日に日経平均株価が反落する中、アマダの株価上昇が目立ちました。純利益のすべてを配当および自社株買いにあてる資本政策が好感。加えて、M&Aも検討しているとのこと。

どんな値動きをしているの？

4月以降は上昇基調が続き、600円台だった株価は13日終値時点で1,100円にまで上昇しています。6月11日以降は連続的に年初来高値を更新しており、買いの勢いが強い展開。

ここがポイント！

(1) 急激な株価の上昇
6月13日の株価の急騰はやや過剰。統計的にも短期的に調整に入る前兆です。
(2) 年初来高値更新は短期的調整が見込まれる
年初来高値更新も短期的には売りが優勢の状態。統計的にも売りが有利な展開です。

まとめ

以上2つの理由より、ここは短期的な調整を期待して「逆張り売り」で攻めていきましょう。

留意点

統計的に優位ではあるものの、続投となる可能性があるためロスカットは必須です。また、詳しい売買手法に関しては次項を参照して頂ければ幸いです。

統計解析の結果の概要

利用した戦略：225銘柄逆張り売り
検証期間：2000年1月4日～2014年6月13日
取引回数：6872回
対象市場：日経225銘柄
売買手法：寄成売り→引成買い
勝率：62%
勝ちトレード平均利益：+2.1%
負けトレード平均損失：-2.4%
平均損益率：+0.4%