株価指数先物【引け後】 ハイテク株のリバウンドがショートカバーを誘う

大阪6月限
日経225先物　34170　+650　（+1.93％）
TOPIX先物　2497.5　+39.5　（+1.60％）

　日経225先物（6月限）は前日比650円高の3万4170円で取引を終了。寄り付きは3万3980円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万3650円）を上回る形でギャップアップで始まった。直後に節目の3万4000円を回復すると、現物の寄り付き後ほどなくして3万4350円まで買われた。前場中盤にかけて3万3910円まで上げ幅を縮める場面もみられたが、後場は3万4000円を上回って推移し、3万4290円まで買われた。

　日経225先物はボリンジャーバンドの-1σ（3万3870円）を上回って始まり、買い一巡後に上げ幅を縮める局面でも同バンドを割り込まなかったことで、ショートカバーを誘う形になった。トランプ関税に振り回される状況では積極的なロングは限られるものの、スマートフォンなどの電子機器への関税を巡っては、大手メーカーなどと協議したうえで内容を発表するとしている。

　近く関税率を表明する予定であるが、一部の製品を対象から除外する可能性もあるとして、アドバンテスト<6857>[東証P]など売り込まれていたハイテク株の一角に買い戻しが目立ったことで、ショートカバーを誘う形にもなった。

　日経225先物は-1σを上回っての推移により、3万4000円固めの動きが意識されてきた。週足では-2σ（3万2990円）を支持線としたリバウンドにより、-1σ（3万5000円）をターゲットとした値動きに向かわせそうだ。そのため、オプション権利行使価格の3万4000円から3万5000円のレンジを想定する。

　グローベックスのNYダウ先物は350ドル、ナスダック100先物は350ポイントほど上昇して推移しており、週明けの米国市場でハイテク株の上昇が継続するようだと、リバウンド基調が強まる可能性はありそうだ。その場合には25日移動平均線が位置する3万5650円が射程に入りそうだ。

　NT倍率は先物中心限月で13.68倍に上昇。13.59倍で始まり、一時13.57倍に低下する場面もみられたが、25日線（13.57倍）が支持線として機能する形で切り返している。トランプ関税の内容次第で再び波乱が警戒されるものの、目先的にはハイテク株へのリバランスが強まる可能性があり、NTロングでのスプレッド狙いに振れやすくなるとみておきたい。

　手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万6293枚、ソシエテジェネラル証券が1万3311枚、サスケハナ・ホンコンが4540枚、バークレイズ証券が2714枚、JPモルガン証券が2615枚、野村証券が2140枚、SBI証券が2070枚、モルガンMUFG証券が2058枚、日産証券が1982枚、ゴールドマン証券が1467枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万6197枚、ソシエテジェネラル証券が2万1138枚、モルガンMUFG証券が6816枚、バークレイズ証券が5721枚、JPモルガン証券が3845枚、ゴールドマン証券が3393枚、みずほ証券が2996枚、サスケハナ・ホンコンが2132枚、ビーオブエー証券が1875枚、野村証券が1196枚だった。





株探ニュース