株価指数先物【引け後】 スキャルピングのトレードも限られる

大阪3月限
日経225先物　39990　-240　（-0.59％）
TOPIX先物　2786.5　-18.0　（-0.64％）

　日経225先物（3月限）は前日比240円安の3万9990円で取引を終了。寄り付きは4万0100円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万0130円）にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まった。その後プラス圏を回復し、現物の寄り付き時には4万0360円まで買われる場面もみられた。買い一巡後は軟化し、前場中盤にかけて3万9980円と4万円の大台を下回る場面もあったが、前場終盤からランチタイムでは4万円～4万0100円辺りで推移。後場に入り3万9900円まで下げたが、3万9900円～4万0010円でのレンジ推移が続いた。

　日経225先物は、開始直後にロングが強まったが、ファーストリテイリング <9983>[東証P]やアドバンテスト <6857>[東証P]、など指数インパクトの大きい値がさ株の一角の下落が、日経平均型の重荷となった。開始直後にオプション権利行使価格の4万0375円水準まで買われ、現物の寄り付き直後はショート優勢だった。ただし、後場に入り3万9900円まで下げたものの、概ねオプション権利行使価格の4万円から4万0375円での推移となった。

　朝高後はボリンジャーバンドの+2σ（4万0180円）を下回っての推移が続き、4万円を挟んでの推移となったが、+1σ（3万8640円）を意識させる動きとはならず、参加者が限られるなかでスキャルピングのトレードも限られたようである。前週末の大幅上昇に対する持ち高調整の動きにとどまった。週間形状では1日ではあるが、+2σ（4万0390円）に上値を抑えられ、4万円との狭いレンジだった。

　バンドは上向きで推移しているため、抵抗線、支持線とも徐々に切り上がる形となる。+1σと+2σに沿ったトレンド形成をキープできるかが今後注目される。ただし、2024年は4万2250円まで急伸した7月に+3σを突破した以外は、+2σで上値を抑えられていたため、調整を交えながら下値を切り上げる形状に期待したいところであろう。

　NT倍率は先物中心限月で14.35倍に上昇した。75日移動平均線（14.35倍）に上値を抑えられる形から、一時14.29倍に低下する場面もみられた。ただ、その後は25日線（14.25倍）が支持線として機能しており、75日線水準で終えている。連休中の海外市場の動向次第となるが、75日線を突破する局面ではNTロングに振れそうだ。

　手口面（3月限：立会内）では、ABNクリアリン証券が1万8064枚、ソシエテジェネラル証券が1万2586枚、サスケハナ・ホンコンが4076枚、JPモルガン証券が3191枚、日産証券が1994枚、ゴールドマン証券が1735枚、バークレイズ証券が1722枚、モルガンMUFG証券が1392枚、楽天証券が1180枚、野村証券が1130枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万2818枚、ソシエテジェネラル証券が2万0354枚、バークレイズ証券が8146枚、JPモルガン証券が8015枚、ゴールドマン証券が3874枚、モルガンMUFG証券が3560枚、日産証券が3335枚、ビーオブエー証券が1863枚、みずほ証券が1480枚、UBS証券が1082枚だった。

株探ニュース