[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

*02:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが続いた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。円先高観に伴う円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物11.08％⇒11.48％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.91％⇒10.21％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.77％⇒9.85％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.42％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.65％⇒＋1.83％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.33％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.37％⇒＋0.41％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞