[通貨オプション]OP買い加速、イベントリスク上昇
配信元:フィスコ
投稿:2024/07/25 03:35
*03:35JST [通貨オプション]OP買い加速、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇でオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速した。
■変動率
・1カ月物9.95%⇒10.51%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.38%⇒9.62%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.49%⇒9.59%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.32%⇒9.36%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.61%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.21%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.79%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.33%⇒+0.40%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速した。
■変動率
・1カ月物9.95%⇒10.51%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.38%⇒9.62%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.49%⇒9.59%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.32%⇒9.36%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.61%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.21%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.79%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.33%⇒+0.40%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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