[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
配信元:フィスコ
投稿:2024/07/16 03:35
*03:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスク上昇でオプション買いが強まった。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物9.19%⇒9.52%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.77%⇒8.90%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.02%⇒9.08%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.03%⇒9.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.41%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.61%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.22%⇒+0.19%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物9.19%⇒9.52%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.77%⇒8.90%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.02%⇒9.08%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.03%⇒9.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.41%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.61%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.22%⇒+0.19%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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