[通貨オプション]OP売り、米国の祝日控え
配信元:フィスコ
投稿:2024/06/18 03:26
*03:26JST [通貨オプション]OP売り、米国の祝日控え
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の祝日を控えてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは連日小動き。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。6カ月物以降は変わらず。
■変動率
・1カ月物8.25%⇒8.07%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.81%⇒8.66%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.36%⇒9.29%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.38%⇒9.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.07%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.93%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.31%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルは連日小動き。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。6カ月物以降は変わらず。
■変動率
・1カ月物8.25%⇒8.07%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.81%⇒8.66%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.36%⇒9.29%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.38%⇒9.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.07%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.93%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.31%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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