[通貨オプション] OP買い、リスク警戒感やレンジ相場抜けの思惑強まる

*03:35JST [通貨オプション] OP買い、リスク警戒感やレンジ相場抜けの思惑強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いやレンジ相場抜けを織り込むオプション買いが再開した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.83％⇒8.99％ （08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.95％⇒9.09％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.31％⇒9.39％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.11％⇒9.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.76％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.64％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.51％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.33％⇒＋0.35％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞