[通貨オプション]調整
配信元:フィスコ
投稿:2023/12/12 04:35
*04:35JST [通貨オプション]調整
ドル・円オプション市場はまちまち。相場の鎮静化を受け1か月物、3カ月物ではオプション売りが優勢となったが、6か月物以降では買いが優勢となった。
リスクリバーサルでも調整色が強かった。1か月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、6か月物以降では円コール買いが一段落した。
■変動率
・1カ月物10.46%⇒10.45%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 9.78%⇒9.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.32%⇒9.40%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.13%⇒9.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.73%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.46%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.18%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.76%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルでも調整色が強かった。1か月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、6か月物以降では円コール買いが一段落した。
■変動率
・1カ月物10.46%⇒10.45%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 9.78%⇒9.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.32%⇒9.40%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.13%⇒9.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.73%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.46%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.18%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.76%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)
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