[ドル・円通貨オプション]R/R、短中期物で円コール買い強まる

配信元:フィスコ
投稿:2022/09/24 03:35
ドル・円オプション市場はまちまち。日本政府・日銀による介入受けた短期物でのオプション売り戻しが優勢となった一方、中長期物ではオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物12.94%⇒12.58%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.43%⇒12.50%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.53%⇒11.67%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.80%⇒11.03 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.99%⇒+1.28 %(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.67%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.29%⇒+0.41%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.16%⇒-0.16 %(08年10/27=+10.71%)

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配信元: フィスコ

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