[通貨オプション]OP買い、レンジ抜けを織り込む

配信元:フィスコ
投稿:2021/09/16 04:35
ドル・円オプション市場は上昇。相場レンジ抜けを織り込むオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物4.94%⇒5.12% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.21%⇒5.34%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.52%⇒5.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.00%⇒6.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.21%⇒+0.29% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.34%⇒+0.40%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.47%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.62%⇒+0.64%(08年10/27=+10.71%)


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配信元: フィスコ
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