[通貨オプション]レンジ向けでOP買い再燃
配信元:フィスコ
投稿:2020/06/03 01:59
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場がレンジを抜けたためオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。
■変動率
・1カ月物5.43%⇒5.69%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.87%⇒5.89%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.58%⇒6.60%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.74%⇒6.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.25%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.95%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.41%⇒+2.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.55%⇒+2.45%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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