日足では、期間あたりの収益に限界があります。 短期間に収益を出す仕組みを作る為に、まずデイトレードシステムを開発しました。 タイムスコープは5分足としました。 RBOの仕組みとは全く異なり、メインロジックは1から作り直しました。 使ったテクニカルはダウ理論だけです。 検証期間 2009/12/01～2009/12/16 Bars in test 4717 Ticks modelled 607432 Mod... ...続きを読む

完全なデイトレードスタイルにしてみました。 エントリーは日本時間の21:00まで、エグジットは0:00で成り行きクローズとなっています。 トレード回数が若干多いですが、それにしても月に１，２回程度しかなくて更に当日にクローズしてますので、これだけで運用するのはやはり厳しいかもしれません。 やはり完全にデイトレードにするには更に工夫が必要かもしれません。 検証期間 2006/01/01～2009/12/16... ...続きを読む

ネットを散策していたところ、こんな記事を目にしました。 これは是非知っておいて欲しいと思ったので、参考にしてください。 とあるMetaTraderの備忘秘録 より出典 ネット散策していて見つけた動画がこれ です。fai-alpha というEAのバックテストの様子らしいですが、私とは一切関係無いので念のため。。＾＾； ソースコードが非公開のEAでは、バックテストの結果なんていくらでも操作できてしまうので、資産増加... ...続きを読む

恒例のマネーマネジメントのリバランスです。 プロフィットファクターがかなりいいので、調整し甲斐がありますね。 ハイリターンを狙ってドローダウンとプロフィットファクターを犠牲にしました。 ところで、トレードルールで確率の高い場合と低い場合を判断するロジックを組み込んでいます。 通常、確立が低い場合トレードをしないようにすると思うのですが、私の場合はリスクが高い分だけ投入資金量を少なく調整しています。 あらゆる判断... ...続きを読む

ロストカットロジックだけにRSIシグナルを追加したところ、プロフィットファクターがカイゼンしました。 その為にTotal net profitは落ち込みました。 トレード回数も３６回と若干ですが増えました。 含み損の許容度を下げると利益が減ってしまうようです。 検証期間 2006/01/01～2009/12/15 Bars in test 2026 Ticks modelled 8064615 Modellin... ...続きを読む

Swingトレードシステム 前回まで作っていたRBOトレードシステムを改良して、単にトレンドに乗っている間はエグジットしないようにしただけです。 Modelling qualityは、1分足からコンバートしたので精度は高いはずですが、なぜか日足だけが1978年1月3日からのデータが入り込んでしまう為に、n/aとなっているようです。 FXDDのMT4を使っていますが、日足だけは1978年分からダウンロードされて... ...続きを読む

海外にあるTrading System ForexというサイトはEAの情報がたくさんあります。 私も早速メンバーになってみました。 そこにあるTop Free Expert Advisorsというリンクがあり、優秀なEAがリストアップされています。 http://www.tradingsystemforex.com/top-free-expert-advisors.htm ここのFanyooという方が提... ...続きを読む

EAを実行したときにunmatched data errorエラーが発生して動作しない場合があります。 TestGenerator: unmatched data error (high value 117.9750 at 2007.03.29 22:00 and price 117.9800 mismatched) EAを実行するときに「期間」をM1～D1等を指定しますが、この指定した期間のデータが無い場... ...続きを読む

ピノキオは心優しいゼペット爺さんによって、作られた木で出来た人形でした。 彼は、ゼペット爺さんの本当の息子になりたくて人間になることを夢見て旅に出ました。 誰もが、一度は見たことがあるピノキオの冒険、これは人生を生き抜く為にたくさんの知恵が含まれています。 もし、FXを始めるのであれば、ピノキオの冒険を見てから自分はこれからどうやってゴールに向かってすすべきなのか、過ちを犯さない為に何を信じて、何を疑えば良いの... ...続きを読む

システムトレードコンテストで優勝した、EAを使ってみたい！と思う人は多いのではないでしょうか？ ひまわり証券システムトレード　第３回システムトレードコンテスト http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/ でも、短期間に勝てるEAは危険ですね。 zulutradeというシグナルプロバイダーでも爆発的なパフォーマンスを出してるEAが多数あり、シグナルを登録さえすれば誰で... ...続きを読む

RBO完結 いろいろ改良をしつづけ、あくまで指値ですがオーバーナイトも有りになったりと 当初のRBOのルールから逸脱しつつあります。 私の現在の力量ではRBOも、ちょっと限界かな。というのが正直なところです。 テスト期間も2006年～2009年としていますが、これより以前の相場に対応させるにはカーブフィッテングが必要なようです。 それほどに相場が変動しています。 インジゲーターを多少調整すれば対応できるのです... ...続きを読む

EAを作成してつくづく思うのが、売りと買いのバランスです。 絶対に買ったら、いつか売るんですよね。 需要なのか、投機なのか？ これは1970年代からバックテストをしてVisualizerで見ていると良く分かります。 昔は需要に沿って売り買いしているのでリバウンドがとてもゆるやかで長い。 ところが、最近は投機筋が多いので、リバウンドが早く出やすい。 買いが出てどんっと上がった後、駆け引きをしながら売りさばく。 そ... ...続きを読む

気合でEAを改良しています。 Every tickはなかなか手ごわいですが、少しずつにじり寄っていけば良いと思っています。 改良か改悪か・・・全体のPFは上がったが直近に偏りすぎ、最近はトレードルールのサイクルがかみ合っているのでしょうね。 これでは、まだ使えないですね。 検証期間 1978/05/30～2009/12/12 Bars in test 8317 Ticks modelled 335394... ...続きを読む

現段階で1978年からバックテストを通しました。 Every tickでは、やはり駄目ですね。 でも、改良の余地がたくさん残っていますので、まだまだ遊べそうです。 検証期間 1978/05/30～2009/12/12 Expert Advisors Report ～ Bars in test 8317 Ticks modelled 33539445 Modelling quality n/a Mismatche... ...続きを読む

マネーマネジメントを導入したところ、ある程度カイゼンしました。 でも、グラフのプロフィットカーブはかえって悪化しました。 もっと綺麗な上昇ラインを描いて欲しいのですが。 まだまだのようです。 検証期間 2006/1/1～2009/12/12 Expert Advisors Report ～ Bars in test 2024 Ticks modelled 9549304 Modelling quali... ...続きを読む

私とした事がバックテストの設定が理解できていなかった為、実力以上に良い結果を出していました。 テストモデルをControl points → Every tickに変えることで、ようやくバックテストとして評価が出来る状態となるようです。 その結果、EAは使い物にならないレベルだった事に気づき、悔しいのでロジックを作り直しました。 とりあえず、マネーマネジメントを導入する前にある程度仕上げました。 検証期間 20... ...続きを読む

流れを掴むのに移動平均はEnvelopeにして、この３つの指標を組み合わせるとわかりやすいです。 以下の頭文字をとってBEZと名づけました。 ①Bollinger bands　 ボラリティ ②Envelope　　　　　　現在のトレンド ③Zigzag　　　　　　　　前回の安値をと高値 日足 高値、安値を切り下げてzigzagの折り返し、移動平均付近なので綾戻りのようだ。 ※bandsの中心、移動平均付近はもみ合... ...続きを読む

偶然にも株を買って利益が出てしまい、この世界に入りました。 最近トレードに関する多くの情報商材の宣伝が舞い込んできます。 トレードには情報商材と呼ばれるものやセミナーなどあるようですが、色々と評価を見ていますが、本当に儲かるものと、詐欺のようなものもあるようです。 しかし、商材を売る労力を考えると普通に儲かる商材を作れば良いのにと思うのですが。 FXで儲けられるトレードルールを作るのは結構難しいのかもしれません... ...続きを読む

RBOによる安定投資の開発はひと段落着きました。 EAを開発するに当たって１つ大事な事に気づきました。 テーマを掲げるということです。 結局のところ、何かを開発する際に掲げたテーマ以上のものは生まれません。 なので、敢えて一番困難なテーマを掲げました。 １ヶ月で資金を１０倍する方法 まぁ１発当てればという発想でも、運がよければ可能だと思います。 でも、運じゃなくて何らかの法則を利用することで、そのようなことがで... ...続きを読む