allister2007さんのブログ最新一覧へ « 前へ2件目 / 全142件次へ » ブログ 逆相関でアービトラージ 通報する allister2007さん 更新:2013/1/26 15:00投稿:2013/1/7 21:05 とかやってる人いるんかやー？気になる。探してみると、綺麗な逆相関が以外にあるんだが。 post bookmark share 通報する コメントを書く コメントを投稿するには、ログイン（無料会員登録）が必要です。会員登録無料ログイン 2件のコメントがあります 古い順新しい順 allister2007さん 2013/1/26 15:00 通報する なんだ、インバース指標とかあるのか。いまさらながら知った。２０日分の終値で逆相関が-0.8以下だったペアが２０日後-0.7以下の相関となっているのが大体全体の５割程度。2013年から５００日分くらいのデータ量。インバース指標を含めてるから、その割合を考えれば一般的な銘柄のペアで発生した逆相関は偶発的なものなのだろうねぇ allister2007さん 2013/1/15 22:32 通報する それはペアトレードで短なるリスク回避か？
２０日分の終値で逆相関が-0.8以下だったペアが２０日後-0.7以下の相関となっているのが大体全体の５割程度。2013年から５００日分くらいのデータ量。
インバース指標を含めてるから、その割合を考えれば一般的な銘柄のペアで発生した逆相関は偶発的なものなのだろうねぇ