アルゴリズム取引の仕組み

[nijさん]

やたら乱高下が多いし、ここまで投げてどうすんの？みたいなのが、最近、増えたと思ったら・・・そういう罠か（笑アルゴリズムを駆使した超高速取引が株式市場で圧倒的に優位になる仕組みhttp://kabumatome.doorblog.jp/archives/65708909.html仕組みはものすごく簡単だぞほとんどの銘柄の売買代金の80%前後を証券会社が握ってるわけだし自分たち以外の売買をコンピューターでカウントして逆に動かすだけの簡単なお仕事そのため損きりも吸収できるように常に板を出し入れするアルゴが使われているなんで高速発注が必要かというとそうやってカウントして逆に動かして個人が耐え切れなくなって成り行きで損きりする注文をだす時、先頭の板が約定した瞬間に、①後続の板をサッと消して個人からもっと奪ったり、②その直下で即座にそれを受け止める注文をだす他の板がほとんど証券会社のものである場合①をやり、個人の板も結構ある場合は②をやるポーカーで禁止されてる所謂カードカウンティングと一緒なんだからインチキだよねつまり証取が高速発注を宣伝すればするほどインチキなアルゴが横行する詳細解説）例えば現在値100円の銘柄の場合売り板　100円　3000万株買い板　99円　　1000万株　の銘柄があったとして売り板も買い板も両方この銘柄を操縦している外資Gが出し入れしている①このG社が自分で出してる100円の3000万株の板を自作自演で1000万株買う（クロスという）②でかい約定があったと錯覚した個人が追従して合計残りの2000万株買う③それをカウントしたG社は証券会社が無担保で無限空売りできるインチキシステムを悪用して2000万株買った個人が損きりするまで売り続ける④90円くらいにでかい見せ板をおいて近くなったところで②の個人たちが損きりを考え始めるこの時板が92円　1000万株91円　1500万株　ここまで売り板＝＝＝90円　3000万株　これ以下買い板89円　A88円　B　l80円　C⑤90円の自作自演板に同様にクロスして②がびびって損切るように仕向け②が成り行きで損きりする⑥機関投資家の高速アルゴの利用法・A~C板にほとんど個人の買い待ちがいない場合→②のAでの成り行き損きり約定を察知してB~Cの見せ板を高速で取り消しC以下で損きりさせ利益を確定・A~Cに個人の買い待ちが多い場合→Aでの大きい損きり成り行き売りが一部約定した瞬間、他の個人に利益を取られないように②の損きりを受け止める成り行き買いを高速で発注して②で空売りした分の利益を確定するここまで説明したら高速アルゴが圧倒的に優位なことくらい猿でもわかるよね？アルゴリズムを駆使した超高速取引が株式市場で圧倒的に優位になる仕組みhttp://kabumatome.doorblog.jp/archives/65708909.html