過去データの検証って本当に正しいの？

[呑気呆亭さん]

システム・トレード（シストレ）をする場合、過去のデータを使った検証を重視します。

もちろん、これはあくまでも過去のデーター（値動き）であり、今後の有効性を保証するものではありません。

しかしながら、分析そのものとしても、グレーな部分が多いように思われますので少し考えてみる事にします。

みんかぶさんに　講座トップ>全ての記事>株取引の知識・スキル>ストップ高銘柄、実は損！？

http://money.minkabu.jp/27972

という記事が出ているんで、これを例に上げて考えてみることにします。

具体的には、

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検証期間：1990年～2011年11月30日
・買いルール：終値がストップ高（ストップ安）の場合、翌日に成行買い
・売りルール：含み益が10％以上、もしくは含み損が10％以上
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という条件です。

たぶん、過去の四本値データーを使って損益を計算するというプロセスで評価されているはずです。

実に単純明快と考える人は、ご用心。　(^_-)-☆

ちょっと考えてみるだけで、様々な疑問に突き当たります。

①　ストップ高が連続した場合、成行買い注文が成立しない場合がほとんどです。　しかし、四本値データーを使う検証では、始値で買えたものとして扱われる事になるだろう。　これでは、全く現実に合わない。

②　ストップ安が連続した場合、成行買いは確実に成立します。しかし、更にストップ安が続くと、損切りルールに引っ掛かっても成行売りが成立しません。こんな場合でも、四本値データーを使う検証では、始値で売れた（損切り）ものとして扱われる事になるだろう。　これもおかしいよね。

③　更に問題になるのは、データーのバイアスです。具体的には、検証期間に倒産した会社がデーターベースに含まれているかという問題です。　現存する企業の過去の値動きに関する記録を集めるのは簡単ですが、倒産企業のデーターを含まない検証では、バイアスのかかった結果になり、間違った結果を与えるんです。｛統計データーにバイアスがかかった例はいくつも知られています。｝

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ちょっと細かいことと思われるかも知れませんが、このような詳細が結果を左右するんです。

ご用心　ご用心　(^_-)-☆

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