呑気呆亭さんのブログ最新一覧へ « 前へ3810件目 / 全4169件次へ » ブログ OPポジション 11月22日 通報する 呑気呆亭さん 更新:2010/11/23 00:22投稿:2010/11/22 16:41 日経平均は ¥10,115.19 (+92.80) 4日続騰 ボリンジャーバンド(25日)は、+1.9 σ 225mini 大引け ¥10,120 (+75) 東証一部の25日騰落レシオは 112.49東証一部の出来高は 17.5 億株 現在のOPポジション(大引け)は、 デルタ:+0.07ガンマ:-0.0013セータ:+8.5ベガ:-45.8必要証拠金:¥0.7 M ? 関連銘柄: 日経平均株価(100000018) タグ: OP ギリシャ 必要証拠金 ボリンジャーバンド 騰落レシオ 出来高 日経平均 225mini post bookmark share 通報する 2件のコメントがあります 古い順新しい順 daikonさん 2010/11/22 18:21 通報する こんばんは。以前ご紹介いただいたkabucomのオプション・セミナーを、先日オンデマンドで視聴しました。呑気呆亭さんのするどい質問に、講師の方はたじたじでしたね。私が聞きたかったのはロスカットのことですね。私の場合、ロスカットは、ランダム・ウォークの仮定のもとでSQでインになる確率が一定以上になったときと決めています。それに対して、セミナーの講師は、プレミアムが3倍になったらとしていました。そうする理由を教えてほしかったです。 呑気呆亭さん 2010/11/23 00:22 通報する ダイコンさん こんばんは。コメントありがとうございます。> 以前ご紹介いただいたkabucomのオプション・セミナーを、先日オンデマンドで視聴しました。 10月26日の平田氏のOPセミナーですね。 すっかり忘れていました。> 呑気呆亭さんのするどい質問に、講師の方はたじたじでしたね。 ちょっと作為的なタイムディケイの実例を使っていたんで、思わずツッコミを入れてしまいました。 ^_^; それに、ストラングルの語源を知りたかったのです。> 私が聞きたかったのはロスカットのことですね。 > 私の場合、ロスカットは、ランダム・ウォークの仮定のもとでSQでインになる確率が一定> 以上になったときと決めています。 > それに対して、セミナーの講師は、プレミアムが3倍になったらとしていました。 ダイコンさんの方法では、SQ日における確率分布で、インになる確率を積分するわけですね。 他方、OPプレミアムは、SQ日における損失の期待値として計算される訳ですから、同じ確率分布に損失金額という重みを掛けて積分した量に対応するはずです。両者はお互いに、似た性質を持っていますが、明らかに違う量です。> そうする理由を教えてほしかったです。彼の基準は、インになるかどうかではなく、証拠金の三分の一程度の建て玉から始めるので証拠金が破綻する前にロールすると言う考え方のようです。 コメントを書く コメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。会員登録無料ログイン
以前ご紹介いただいたkabucomのオプション・セミナーを、先日オンデマンドで視聴しました。
呑気呆亭さんのするどい質問に、講師の方はたじたじでしたね。
私が聞きたかったのはロスカットのことですね。
私の場合、ロスカットは、ランダム・ウォークの仮定のもとでSQでインになる確率が一定以上になったときと決めています。
それに対して、セミナーの講師は、プレミアムが3倍になったらとしていました。
そうする理由を教えてほしかったです。
コメントありがとうございます。
> 以前ご紹介いただいたkabucomのオプション・セミナーを、先日オンデマンドで視聴しました。
10月26日の平田氏のOPセミナーですね。 すっかり忘れていました。
> 呑気呆亭さんのするどい質問に、講師の方はたじたじでしたね。
ちょっと作為的なタイムディケイの実例を使っていたんで、思わずツッコミを入れてしまいました。 ^_^;
それに、ストラングルの語源を知りたかったのです。
> 私が聞きたかったのはロスカットのことですね。
> 私の場合、ロスカットは、ランダム・ウォークの仮定のもとでSQでインになる確率が一定
> 以上になったときと決めています。
> それに対して、セミナーの講師は、プレミアムが3倍になったらとしていました。
ダイコンさんの方法では、SQ日における確率分布で、インになる確率を積分するわけですね。
他方、OPプレミアムは、SQ日における損失の期待値として計算される訳ですから、同じ確率分布に損失金額という重みを掛けて積分した量に対応するはずです。
両者はお互いに、似た性質を持っていますが、明らかに違う量です。
> そうする理由を教えてほしかったです。
彼の基準は、インになるかどうかではなく、証拠金の三分の一程度の建て玉から始めるので証拠金が破綻する前にロールすると言う考え方のようです。