[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*01:52JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは1年物を除いて連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物9.65％⇒8.90％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.59％⇒9.23％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.69％⇒9.40％（08年＝23.92％）
・1年物9.69％⇒9.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.07％⇒＋0.90％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.96％⇒＋0.90％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.76％⇒＋0.74％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.46％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞