[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:32JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場では1カ月物が連日低下した一方、中長期物はオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.41％⇒8.26％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.12％⇒9.13％（08年＝31.044％）
・6か月物9.12％⇒9.18％（08年＝23.915％）
・1年物9.29％⇒9.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.55％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.80％⇒＋0.79％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.80％⇒＋0.79％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.71％⇒＋0.67％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞