[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇

*03:33JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場はイベントリスクを織り込みオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物では下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、3カ月物、6か月物では円コール買いが強まった。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物8.99％⇒9.08％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.21％⇒9.29％（08年＝31.044％）
・6か月物9.31％⇒9.35％（08年＝23.915％）
・1年物9.50％⇒9.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.11％⇒＋1.1％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.17％⇒＋1.18％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋1.06％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.82％⇒＋0.82％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞