株価指数先物【引け後】 短期的なトレードによって明日は荒い値動き

大阪12月限
日経225先物　38660　+540　（+1.41％）
TOPIX先物　2673.5　+28.5　（+1.07％）

　日経225先物（12月限）は前日比540円高の3万8660円で取引を終了。寄り付きは3万8480円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万8375円）を上回り、買いが先行した。その後軟化し、現物の寄り付き直後には3万8160円まで上げ幅を縮めた。ただし、プラス圏をキープしたことで、売り一巡後は先週末の大幅な下落に対するショートカバーとみられる動きが強まり、前場終盤にかけて3万8560円まで買われた。後場は3万8500円～3万8600円辺りで保ち合い、終盤にかけて下値を切り上げ一時3万8680円まで買われた。

　日経225先物は開始直後に軟化したものの、200日移動平均線（3万8110円）が支持線として機能する形となった。その後のリバウンドで、前週末の下落に対する半値戻しの水準を回復している。自律反発の域は脱していないが、5日投開票の米大統領・議会選挙を前に積極的にポジションを傾けてくる動きは考えにくく、200日線と25日線（3万8800円）に挟まれたレンジ内での推移だった。

　なお、東証は現物株にクロージング・オークションと呼ぶ時間帯を15時25分から30分に設けており、この5分間は、株価は動かずに注文のみ受け付ける板寄せ方式を採用。日経平均株価はこの5分間で3万8556.26円から3万8474.90円に軟化して終えた。日経225先物はこの影響で3万8540円を付けたが、その直後にはショートカバーで3万8680円まで買われた。5分間とはいえ、クロージング・オークションの短期的な影響は今後も表れそうだ。

　グローベックスの主要な米株先物は、小幅ながらプラス圏で推移している。米大統領選の世論調査では、ハリス副大統領とトランプ前大統領の支持率が拮抗しており、結果判明には時間がかかるとみられている。開票が進むごとに短期的なトレードによって、明日は荒い値動きをみせることになろう。また、国内ではファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]が発表した「ユニクロ」の10月の国内既存店売上高が前年同月比7.5％減と、7カ月ぶりに減少した。ファーストリが日経平均型の重荷となる展開も想定しておきたい。

　日経225先物は200日線と25日線によるレンジを想定しつつ、ブレイクの場合には、下はボリンジャーバンドの-3σ（3万7120円）、上は+2σ（3万9920円）辺りを意識しておきたい。

　NT倍率は先物中心限月で14.46倍に上昇した。一時14.48倍を付けており、先週末に割り込んだ25日線（14.46倍）を上回る場面もみられた。ただし、リバランスが中心となるなか、同線を上回ってNTロングが強まる展開にはなりにくい状況であろう。米国市場で8日からダウ工業株30種平均の構成銘柄に採用されるエヌビディアの強い動きが継続するようだと、25日線突破からNTロングに振れやすくなりそうだ。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万0560枚、ソシエテジェネラル証券が7466枚、サスケハナ・ホンコンが2979枚、バークレイズ証券が2420枚、JPモルガン証券が1397枚、野村証券が1334枚、SBI証券が1184枚、ゴールドマン証券が1154枚、モルガンMUFG証券が1146枚、楽天証券が924枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が1万7224枚、ソシエテジェネラル証券が1万5575枚、バークレイズ証券が6654枚、JPモルガン証券が3480枚、モルガンMUFG証券が3026枚、サスケハナ・ホンコンが2716枚、ゴールドマン証券が2411枚、ビーオブエー証券が1342枚、みずほ証券が1272枚、シティグループ証券が1100枚だった。

株探ニュース