あらためて相場の厳しさを学ばせてもらったびっくりするような2週間だった。(・_・;)
忘れないように記録、記録・・・。
前回の暴落後の最安値が19,115.20円(2015/7/9)。いったん2015年7月21日に最高値20,850.00円をつけて5営業日かけて2015年7月28日に最安値20,070.62円(▲3.7%)をつけて反転。
～～～～～～～～～～～～～～～～以下、今回の大暴落の記録～～～～～～～～～～～～～～～～～
2015年8月11日に、突然、中国人民銀行は2％近い人民元の切り下げに踏み切った。その後13日まで3日連続で切り下げ、その間の下落幅は4.5％に達した。8月11日に日経平均株価は大きな陰線をつけ、最高値20,946.23円(直近最安値より△4.3%)を記録。翌2015年8月12日、中国天津にて大規模な爆発事故が起きる。8営業日かけて2015年8月21日に最安値19,435.83円(▲7.2%)まで暴落。現在の日経平均先物CME(円建て)は18,975.00円(▲9.4%)。
特に2015年8月18日からの下げがきつい。当日高値から4営業日で現在の日経平均先物CME(円建て)まで1,688.18円暴落(▲8.1%)。(~_~;)
為替レートの変動も激しかった。2015年8月12日のドル円のドル最高値125.278円から8営業日かけて2015年8月21日にドル円の円最安値121.799円まで暴落(▲2.7%)。
特に2015年8月19日からレート変動が激しい。当日ドル円のドル最高値124.467円から3営業日で2.668円暴落(▲2.1%)。(>_<)
前回と同じように掛け捨て保険として10円程度のプットオプションで急落前の日経平均株価指数に対して86%~82%程度のものをピックアップして記録(実質10,000円程度)。限月が近く流動性が高い2015年9月限を記録する。
※2015年8月限は8月14日が特別清算指数(SQ)算出日。
日経平均の急落が特に激しかった4営業日、(2015/8/18)最高値20,663.18円から(2015/8/21)最安値19,435.83円に対して
18,000円プット 最安値7円→最高値205円(29.285倍)
17,875円プット 最安値7円→最高値170円(24.285倍)
17,750円プット 最安値6円→最高値155円(25.833倍)
17,500円プット 最安値4円→最高値150円(37.500倍)
17,250円プット 最安値4円→最高値95円(23.750倍)
17,000円プット 最安値3円→最高値80円(26.666倍)
・・・・(´Д｀;)
おおむねこの価格帯以下のプットだと2円、1円と下がっていき最高値も20倍以下になってしまいパフォーマンスも悪化するようだ。
前回と違い、計測期間が短いので単純に比較できないけれど屑プット買いは使いようによっては身を守る為の道具になると思う。
リンク：急落時のオプションヘッジの為の記録(1)
