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夕場は盛り盛り

夕場は久々にIVが上昇しました。

少量ですが売り増ししました。

日中はもっと買い戻しのチャンスがありましたが、今となっては逃しました。

このあたりがヘタです。

3月9日(火) 日経平均先物
後場終値 10,560円(-0.18%)
夕場終値 10,510円(-0.47%)

本日の収支  +76,094円
3月確定損益 +823,074円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
4,352,040円
=6,181,100円(SPAN100%)-(+1,829,060円(NOV))

値洗い -337,100円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.25
ガンマ -2.52
セータ +238.6
ベガ  +26.8

先物 ±0枚

4C   3C   SP   3P   4P
          875      +70
          900
          925
          950
          975   -10
          100   -41
      +3  102   -19
      +3  105(ATM)+7
     -20  107  +2
          110
     +10  112
          115
          117
+25       120
登録日時:2010/03/09(22:55)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

  • 通報する

    2010/03/09(23:32)
    お疲れ様です^^

    夕場P105売って、同値撤退しますた 笑

    値幅の割には、C105とP105のプレミアムの変動率が高かったような、、、これがガンマの影響というものでしょうか??
  • 通報する

    2010/03/09(23:40)
    お疲れ様です。

    夕場の変動はベガの影響の方が大きかったですね。けどガンマの影響もそれなりにはあったとは思いますよ。

    ガンマはあくまで原資の動きに対する反応なので、まだまだガンマの力はこんなものではないですよ。

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