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ぶーちゃんまんさんのブログ

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ポジ縮小

けっこうポジを縮小してスッキリしました。

ほんとはもっと縮小したかったのですが、スリペが嫌で閉じれませんでした。まあこれぐらいならいいでしょう。

明日状況次第ではLS行ってみたいです。

3月10日(水) 日経平均先物
後場終値 10,560円(-0.18%)
夕場終値 10,510円(-0.47%)

本日の収支  -93,062円
3月確定損益 +730,012円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
0円
=903,095円(SPAN100%)-(+1,164,390円(NOV))

値洗い -95,100円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.76
ガンマ -0.56
セータ +22.9
ベガ  +86.6

先物 ±0枚

4C   3C   SP   3P   4P
          875      +70
          900
          925
          950
          975
          100
      +2  102
      +3  105(ATM)
     -13  107
          110
     +10  112
          115
          117
+25       120
5件のコメントがあります
  • イメージ
    お疲れ様です^^

    あたしのほうはP1025撤退しました。

    夕場でC1025売りのP1025売りのショートストらドルもおもしろいかな?と思いつつ。。。

    リスクがわからないのでやめときました><

    どんなリスクが考えられますか?

    一応自分で思いついたのは、IVが昨日夕場より低かったので、IV上昇のリスクかな、、、と、、、
  • イメージ
    ゼロ81さん (対象外)
    2010/03/10(23:34)
    お疲れ様です。
    スリペ僕も大嫌いです・・・><
    前に僕も経験したのですけど
    MSQなんで先物を当ててSQ落ちした方が
    手数料、スリペ等で有利でありました^^;
  • イメージ
    スッポンさん、お疲れ様です。

    >SQ前の102SSのリスク

    105じゃなくて102ですか?

    これだとSSと呼べないんじゃないでしょうか。

    先物一枚売ってるリスクと変わらないと思いますよ、むしろ利益限定分割りに合わないと思います。

    ATMのSSだとすると、SQ前のSSリスクはネガティブガンマですね。単純にコスト以下の値幅でSQが決まるか否か、わかりやすいギャンブルですね。

    だいたいは勝てるとは思いますよ。

    けど、現時点ではこうゆうババ抜きみたいなギャンブルは、個人的には避けたいと思ってます。
  • イメージ
    ゼロ81さん、お疲れ様です。

    そうでした、MSQでしたね。

    その発想を忘れてました、頭が固いんですよ。

    先物当てるのが一番楽ですね。

    アドバイスありがとうございます。
  • イメージ
    あ、105の間違えでした。。。失礼
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