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ぶーちゃんまんさんのブログ

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ガンマの自主規制が限界

コールのガンマ-2がリスク。

それも値洗い次第ということで、

もう少し耐えさせてくれるとありがたいですが。

ずっと動かなかった状態の初動の後なのでマズイかな~。

3月8日(月) 日経平均先物
後場終値 10,580円(+2.02%)
夕場終値 10,570円(-0.09%)

本日の収支  ±0円
3月確定損益 +746,980円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
5,628,567円
=7,176,007円(SPAN100%)-(+1,544,440円(NOV))

値洗い -402,800円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ -0.15
ガンマ -3.37
セータ +226.4
ベガ  -22.7

先物 +1.0枚

4C   3C   SP   3P   4P
          875      +70
          900
          925
          950
          975   -10
          100   -31
      +3  102   -29
      +3  105(ATM)+6
     -20  107  +2
     -10  110
     +10  112
          115
          117
+25       120
2件のコメントがあります
  • イメージ
    お疲れ様です^^

    コールの売りが多いって事ですね??

    ガンマはどれくらいが適正なのでしょうか???
  • イメージ
    レバをどれくらいかけたいかにもよりますね。

    単なる数値だけじゃなく、変化率も考慮しなきゃいけないので、時期により変わるところが難しいとこですね。

    自分の許容範囲は片側で3(100円当たり)ぐらいでしょうか?

    最後は原資価格と枚数で考えるべきでしょうね~。
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