ガンマの自主規制が限界

[ぶーちゃんまんさん]

コールのガンマ－２がリスク。

それも値洗い次第ということで、

もう少し耐えさせてくれるとありがたいですが。

ずっと動かなかった状態の初動の後なのでマズイかな～。

3月8日(月)　日経平均先物
後場終値　10,580円（＋2.02％）
夕場終値　10,570円（－0.09％）

本日の収支　　±0円
3月確定損益　＋746,980円

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保有ポジション　口座　松井証券
必要証拠金
5,628,567円
＝7,176,007円（SPAN100％）－（＋1,544,440円(NOV)）

値洗い　－402,800円（夕場終了時）

リスクパラメータ（夕場終了時）

デルタ　－0.15
ガンマ　－3.37
セータ　＋226.4
ベガ　　－22.7

先物　＋1.0枚

4Ｃ　　　3Ｃ　　　SP　　　3Ｐ　　　4Ｐ
　　　　　　　　　　875　　　　　　＋70
　　　　　　　　　　900
　　　　　　　　　　925
　　　　　　　　　　950
　　　　　　　　　　975　　　－10
　　　　　　　　　　100　　　－31
　　　　　　＋3　　102　　　－29
　　　　　　＋3　　105(ATM)＋6
　　　　　－20　　107　　＋2
　　　　　－10　　110
　　　　　＋10　　112
　　　　　　　　　　115
　　　　　　　　　　117
＋25　　　　　　　120

[月とスッポンさん]

お疲れ様です＾＾

コールの売りが多いって事ですね？？

ガンマはどれくらいが適正なのでしょうか？？？

[ぶーちゃんまんさん]

レバをどれくらいかけたいかにもよりますね。

単なる数値だけじゃなく、変化率も考慮しなきゃいけないので、時期により変わるところが難しいとこですね。

自分の許容範囲は片側で３（100円当たり）ぐらいでしょうか？

最後は原資価格と枚数で考えるべきでしょうね～。