システムトレード 曜日別 企業別

[WEBさん]

今までは日経225ラージという1銘柄での取引について研究してきました。今回は企業別に曜日別動向を調べます。
とはいえ上場企業は4000近くあるので、出来なくはないですが、今回は日経平均を算出するのに用いる225社を対象に行います。
条件は前回と同様(EMA未使用で純粋に曜日のみ)。成績はパーセント表示にすることで資金的な要素を排除。
トレード数が少なく、ばらつきの多い銘柄を排除するため、トレード数300以下は除外。

結果:銘柄/トレード数/勝率/PF/最大DD
[月買い]
勝率TOP:9501東京電力/873/61.51/1.25/-26.03
PF,TOP:2914日本たばこ産業/645/56.59/1.37/-14.96
最大DD,TOP:9020東日本旅客鉄道/694/55.19/1.31/-10.33
[火買い]
勝率TOP:4502武田薬品工業/57.86/1.25/-14.80
PF,TOP:4704トレンドマイクロ/52.37/1.33/-17.42
最大DD,TOP:4502武田薬品工業
[水買い]
勝率TOP:7203トヨタ自動車/60.04/1.16/-25.86
PF,TOP:4689ヤフー/55.66/1.46/-23.43
最大DD,TOP:3893日本製紙G本社/55.79/1.36/-10.23
[木買い]
勝率TOP:7751キャノン/57.97/1.14/-45.81
PF,TOP:4689ヤフー/54.50/1.49/-28.73
最大DD,TOP:9021西日本旅客鉄道/54.18/1.23/-10.23
[金買い]
勝率TOP:5016新日鉱HLDS/56.95/0.96/-51.66
PF,TOP:5411ジョイエフイーHLDS/55.30/1.10/-34.96
最大DD,TOP:8766東京海上HLDGS/54.60/1.06/-28.89

[月売り]
勝率TOP:1861熊谷組/873/61.51/0.97/-90.02
PF,TOP:7270富士重工業/57.96/1.17/-51.25
最大DD,TOP:3893日本製紙G本社/53.82/1.12/-17.55
[火売り]
勝率TOP:1861熊谷組/935/62.46/1.01/-76.93
PF,TOP:8270ユニー/935/56.90/1.28/-34.31
最大DD,TOP:6902デンソー/59.79/1.20/-14.72
[水売り]
勝率TOP:1861熊谷組/936/61.32/1.14/-65.31
PF,TOP:7211三菱自動車工業/936/58.55/1.16/-38.86
最大DD,TOP:9020東日本旅客鉄道/750/53.20/1.01/-29.49
[木売り]
勝率TOP:1861熊谷組/935/63.10/1.10/-58.43
PF,TOP:8306三菱UFJフィナンシャルG/377/59.15/1.23/-28.60
最大DD,TOP:9008京王電鉄/935/59.68/1.21/-15.95
[金売り]
勝率TOP:7004日立造船/933/62.17/1.16/-41.95
PF,TOP:5232住友大阪セメント/933/56.59/1.35/-20.61
最大DD,TOP:3893日本製紙G本社/375/56.27/1.29/-11.79

予想はしてましたが、大まかに見て、結局何も分からないのでは？と思ってしまいます。いつものように最大DDはアテになりません。

何かバラバラになっているので、焦点を月曜買いと火曜売りに絞りましょう。

まずは火曜売り。
気になるのが8270ユニーと6902デンソー。
1990-2008の間に変化した価格は
ユニー:2500→1056
デンソー:2254→2540
そうやって見てみるとデンソーが好成績を叩き出しているのが分かります。
ちなみに最大DDは
ユニー:-75%
デンソー:-23%

次は月曜買い。価格変化/最大DD
9501東京電力:5794→2590/-26.5%
2914日本たばこ産業:220000→394000/-20.7%
9020東日本旅客鉄道:600000→786000/-18.4%
東京電力が比較的有利でしょうか？

折角なので他の曜日も。
水曜買い:
7203トヨタ自動車/2107→4810/-45.1%
4689ヤフー/244→34550/-74.3%
3893日本製紙G本社/617000→309000/-13.3%

ヤフーは卑怯なほどの上昇率ですね。
そうなると日本製紙G本社が有利でしょうか？

木曜売り:
1861熊谷組/9699→54/-88.1%
8306三菱UFJフィナンシャルG/1220→917/-48.8%
9008京王電鉄/1496→1709/-22.8%

京王電鉄が良さげです。

[金売り]
7004日立造船/1760→115/-97.8%
5232住友大阪セメント/934→178/46.5%
3893日本製紙G本社/617000→309000/-16.8%

どれも微妙ですね。この中では日本製紙G本社ですか？

まとめ：
月曜買い：9501東京電力/100(単元株数)
火曜売り：6902デンソー/100
水曜買い：3893日本製紙G本社/1
木曜売り：9008京王電鉄/1000
金曜売り：3893日本製紙G本社/1

「今回の」結果ではこんな感じ。
多分、この結果の中にファンダメンタル要素も多少は入っているはず。

それにしても大手225社を集めただけあって最低購入価格が高額ですね。私では手が出せないので、今回の結果は個人的には全く意味がないです。

訂正：
3893日本製紙G本社は他と比べて株価データが1990年までないのでデータ比較段階でフェアではなかったですね。ちなみに2001/3/31くらいに上場した模様。
まぁ直近だけでも結果が良好なのでよしとします。