資産曲線2 システムトレード

[WEBさん]

   

今日の損益：
トレードなし
合計：-180point


前回の続き:

思った以上に大変でした。
資産曲線Fig1が前回と同じ、Fig2が今回の修正図。
プログラムが複雑になってしまい、もしかしたらプログラムの方でミスがあるのかもしれません。

保有銘柄数最大3銘柄までとし、手持ち資金500万、一銘柄を一律100万購入という条件でなぜかPF1.74と向上しました。
ちなみに同時シグナルが4銘柄以上点灯した場合は売買を行わないという条件でPFが1.05でした。
つまり多くの銘柄でシグナルが点灯した日の、過去の戦績で勝率が高かった銘柄を積極的に購入した結果、PFが向上したようです。

最大DDも-25%くらいとまずまずでしょう。
勝率は51.06%、今回の条件はブレイクアウト、つまり順張り手法ですからまずまずの成績と言えるのではないでしょうか？

ちなみにシグナルが5つ以上点灯し、かつ3銘柄以上手持ち銘柄がないため、手持ちを3銘柄になるまで購入した1,2銘柄でのPFは4.66ありました。

つまり、
「同じ日に5銘柄以上でエントリーシグナルが点灯」
かつ
「過去戦績で最も勝率の高かった銘柄」
を1,2銘柄抽出して購入するだけでPF4超えが実現してしまうという「プログラムミスかな？」と思ってしまうような結果になりました。


今回の結果が予想以上に良かったため、しばらく今回の売買手法についてもう少し検証してみます。

おまけ：
500万→1832万 +266%
複利運用をしていないので19年間で単純計算。
14.02%/年

運用成績は最大DDも考慮して個人的には合格ライン。
あとはもっと安定した資産曲線にしたいです。