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WEBさんのブログ

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資産曲線作成 システムトレード

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今日のシグナル:無し
TOTAL:-180point
そして明日もシグナルは無し。
今日はデイトレで取れる日だったようです。私は取れませんでした、残念。


資産曲線が欲しい:
私の使用している検証ツールでは資産曲線は日経225のような単体銘柄は表示できます。
しかし全株対象の資産曲線はなぜか表示出来ないのです。

これは不便なので、Excelにデータを移してマクロ組んで整理させて、資産曲線を表示させたのがFig.1です。
ちなみに条件は
買い:
終値が過去40日の最高値(終値)を更新、かつ
株価変動率(40日,中値)が10以下、かつ
単純移動平均線(SMA,26日)が上昇であること。

決済条件:
含み益2%以上、または
暦歴で5日間経過

シグナル点灯後、翌日の寄り付きでエントリーORエグジット。
全株銘柄対象。
データは1990-2008年

金額100万スタート。
次回は前回の残高で投資。
手数料0
どの銘柄も1株から売買可能←これ失敗しました。

フィルター:
株価50円以上100万以下。
直近30日の平均取引額が1000万以上。
直近1日の平均取引株数1000以上。

と、大したストラテジーでもないので、適当に読み飛ばしてください。
結果はグラフを見れば分かります。
PF1.56
最大DDは計算式作るの面倒なので基本はグラフで目視確認にします。大体-100%
最大保有銘柄数173
平均保有銘柄数20.6
保有銘柄数標準偏差23.9

評価:
やはりというか問題のあるグラフです。
資金100万スタートと設定したら、普通その100万の資金でうまくやりくりしてほしいと思うのがこちらの要求です。
しかし今回は最大で67銘柄が同じ日にエントリーシグナルを出しました。
これら全ての銘柄それぞれに対して100万を元にして大量に買いを入れています。
ということは計算上約6700万円の買いを仕掛けています。

今回の資産曲線を見れば分かるとおり、明らかに急上昇している部分が大量発注があった部分です。
このような結果でPF1.56あるといってもとても勝てるストラテジーとは言えないと思います。

解決策として、
1)他の検証ツールを使用する
2)Excel上で何とかする

私は2)を選びます。ただ
「〇〇銘柄以上同じ日にシグナルを発生させた場合」
のところまではいいとして
「どの銘柄を何銘柄まで購入したことにするか?」
ここで行き詰ります。

例えば100万手持ちで1銘柄20万まで、合計60万まで使いたいとする場合ならば、「3銘柄を最大20万になるまで買い」これでいいでしょう。
問題はそのあとの「どの3銘柄を購入するのか?」をどうやって決めるのか?です。

割安銘柄優先ならば「RSIが最も低い順」などとなりそうですが、問題はそのRSI値を検証ツールからの出力値に加える方法を知りません。多分ないのでしょう。

そこで、「過去の実績で最も勝率の高かった上位3銘柄」とします。
ただこれも問題で最初のうちは勝率100%と0%しか出ません。
一度でも負けた銘柄(0%)はそのままでは、同時シグナル点灯時に売買されなくなってしまいます。
これに対する解決策は面倒なので何もしません。
要するに同時シグナル点灯が頻繁に起こる売買条件を控えることで解決します。

勝率が同じ銘柄がいくつも出たら過去の損益で最も利益率の高い銘柄順で更に絞り込めば問題なし。


このように機能を拡張していけば、資産曲線や資金管理機能が無い検証ツールでもそこそこ使えるようになると思います。
次回はそれら機能を備えた場合の資産曲線を描いてみようと思います。
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