[通貨オプション]OP売り、週末要因やリスク警戒感が後退

*04:45JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やリスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因に加え、リスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.49％⇒7.37％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.07％⇒8.04％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.57％⇒8.52％（08年＝23.92％）
・1年物8.99％⇒8.95％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.76％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.71％⇒＋0.72％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.60％⇒＋0.61％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.45％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞