[通貨オプション]OP買い続く、リスク警戒感高く

*03:33JST [通貨オプション]OP買い続く、リスク警戒感高く ドル・円オプション市場で変動率は6カ月物を除き上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。6カ月物は変わらず。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは1年物を除いて縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した。

■変動率
・1カ月物9.61％⇒9.75％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.64％⇒9.67％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.73％⇒9.73％（08年＝23.92％）
・1年物9.71％⇒9.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.20％⇒＋1.08％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.08％⇒＋0.96％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.85％⇒＋0.76％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.46％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞