[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が高まる

*04:00JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が高まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が高まりオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物9.56％⇒9.69％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.60％⇒9.70％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.61％⇒9.76％（08年＝23.92％）
・1年物9.63％⇒9.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.44％⇒＋1.21％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.23％⇒＋1.08％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.84％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.52％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞