[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。1年物は買いが継続。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが続いた。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物9.61％⇒9.52％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.43％⇒9.57％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.54％⇒9.58％（08年＝23.92％）
・1年物9.55％⇒9.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.44％⇒＋1.41％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.22％⇒＋1.21％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.94％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.52％⇒＋0.52％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞