[通貨オプション]OP買い、レンジ抜け

*04:33JST [通貨オプション]OP買い、レンジ抜け ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ抜けでオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物10.28％⇒10.48％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.88％⇒10.15％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.67％⇒9.85％（08年＝23.92％）
・1年物9.49％⇒9.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.73％⇒＋1.76％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.37％⇒＋1.46％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.97％⇒＋1.06％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.49％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞