[通貨オプション]R/R、円コール買い再開

*03:32JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再開 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感やリスク警戒感の上昇でオプション買いが一段と加速した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開した。

■変動率
・1カ月物9.43％⇒9.94％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.54％⇒9.81％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.43％⇒9.66％（08年＝23.92％）
・1年物9.38％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.43％⇒＋1.55％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.25％⇒＋1.3％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.87％⇒＋0.90％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.41％⇒＋0.43％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞