[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けオプション買いが加速した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.90％⇒9.40％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.26％⇒9.52％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.24％⇒9.41％（08年＝23.92％）
・1年物9.27％⇒9.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.57％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.37％⇒＋1.26％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.88％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.47％⇒＋0.43％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞