[通貨オプション]R/R、円コール買いが強まる

*04:32JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが強まる ドル・円オプション市場では変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.10％⇒8.87％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.15％⇒8.98％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.34％⇒9.24％（08年＝23.92％）
・1年物9.53％⇒9.44％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.77％⇒＋0.78％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.71％⇒＋0.72％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.56％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.37％⇒＋0.39％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞