[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場では変動率は連日低下。レンジ相場突破を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.61％⇒8.40％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.91％⇒8.83％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.17％⇒9.07％（08年＝23.92％）
・1年物9.34％⇒9.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.58％⇒＋0.64％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.53％⇒＋0.61％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.43％⇒＋0.47％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.29％⇒＋0.32％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞