[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:32JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は続伸。レンジ相場突破で、オプション買いが一段と強まった。リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.14％⇒8.71％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.61％⇒8.92％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.91％⇒9.15％（08年＝23.92％）
・1年物9.18％⇒9.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.58％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.53％⇒＋0.44％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.45％⇒＋0.39％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.30％⇒＋0.26％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞