[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。週初でオプション買いが再開した。リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.02％⇒8.09％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.58％⇒8.60％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.89％⇒8.92％（08年＝23.92％）
・1年物9.17％9.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.49％⇒＋0.59％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.48％⇒＋0.54％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.40％⇒＋0.45％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.27％⇒＋0.30％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞