[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場やリスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.18％⇒7.94％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.66％⇒8.42％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.93％⇒8.79％（08年＝23.92％）
・1年物9.15％⇒9.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.79％⇒＋0.74％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.66％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.48％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.34％⇒＋0.33％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞