[通貨オプション]OP売り、週末、レンジ相場で

*03:44JST [通貨オプション]OP売り、週末、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末、レンジ相場を受けオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となったが、3カ月、6カ月物では円コール買いが後退。円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物8.42％⇒8.12％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.77％⇒8.61％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.03％⇒8.93％（08年＝23.92％）
・1年物9.20％9.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.79％⇒＋0.82％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.69％⇒＋0.67％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.50％⇒＋0.49％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.33％⇒＋0.33％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞