[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場観測を受けたオプション売りが強まった。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが一段と縮小。円先高観を受けた円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物8.03％⇒7.73％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.62％⇒8.51％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.06％⇒9.02％（08年＝23.92％）
・1年物9.31％⇒9.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.51％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.58％⇒＋0.54％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.47％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.30％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞