[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

*03:34JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末で、さらに来週は日米休日を控え、参加者が限定的となる可能性にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物10.37％⇒10.06％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.85％⇒9.69％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.92％⇒9.78％（08年＝23.92％）
・1年物9.89％⇒9.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.44％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.47％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.41％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.28％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞