[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:34JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.67％⇒8.75％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.93％⇒9.07％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.10％⇒9.23％（08年＝23.92％）
・1年物9.31％⇒9.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.72％⇒＋0.73％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.73％⇒＋0.74％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.59％⇒＋0.61％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.40％⇒＋0.41％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞