[通貨オプション]OP買い、レンジ突破観測

*04:32JST [通貨オプション]OP買い、レンジ突破観測 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ突破観測でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.28％⇒8.68％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.66％⇒8.93％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.94％⇒9.11％（08年＝23.92％）
・1年物9.24％⇒9.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.90％⇒＋0.71％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.89％⇒＋0.74％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.75％⇒＋0.59％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.51％⇒＋0.40％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞