[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小

*04:36JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小 ドル・円オプション市場はまちまち。週初で短中期物のオプション買い戻しが優勢となった。1年物ではオプション売りが続いた。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物8.09％⇒8.11％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.67％⇒8.69％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.03％⇒9.03％（08年＝23.92％）
・1年物9.26％⇒9.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.08％⇒＋0.91％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.98％⇒＋0.90％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.80％⇒＋0.77％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.57％⇒＋0.53％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞