[通貨オプション] イベントリスク上昇でOP買い

*03:30JST [通貨オプション] イベントリスク上昇でOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスク上昇でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.22％⇒8.42％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.79％⇒8.87％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.05％⇒9.08％（08年＝23.92％）
・1年物9.28％⇒9.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.66％⇒＋0.83％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.65％⇒＋0.73％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.57％⇒＋0.63％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.49％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞